Jaka jest waga Kelly'ego?

Kryterium Kelly'ego, zakład Kelly'ego lub strategia Kelly'ego, nazwana na cześć Johna L. Kelly'ego Jr., to formuła stosowana w hazardzie i inwestowaniu, która określa, jaką część bankrolla należy obstawiać (lub inwestować), biorąc pod uwagę oferowane kursy.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

Gdzie:

- \(f^*\) to optymalna proporcja (lub ułamek) całego bankrolla, który powinien zostać obstawiony lub zainwestowany.

- \(b\) to dziesiętna szansa wystąpienia zdarzenia, zgodnie z bieżącymi cenami.

- \(p\) to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

- \(q\)=1−\(p\)